Met het steeds meer liquide worden van de secundaire markt voor leningen wordt het aantrekkelijker om te sturen in de sectorale verdeling van een kredietportefeuille. In dit artikel tonen de auteurs aan de hand van een specifieke kredietportefeuille aan hoe het economic capital kan worden beïnvloed door gericht specifieke delen van de portefeuille te verkopen en deze te vervangen door leningen in sectoren die goed diversifiëren met de rest van de portefeuille. Tot slot vergelijken zij hun eigen analyse met de traditionele Markowitzoptimalisatie.
- Spring naar de hoofdnavigatie
- Door naar de hoofd inhoud
- Spring naar de eerste sidebar
- Spring naar de voettekst
Capital, Finance, Strategy
Portefeuille-optimalisatie met economic capital
