De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt banken voor de ‘aanzienlijke’ gevolgen van voorstellen van het Bazelse Comité om kapitaalsvereisten te standaardiseren. Door de nieuwe eisen kan de kredietverlening aan bedrijven in het gedrang komen. Volgens DNB moeten banken nu al inspelen op mogelijke veranderingen door hun kernkapitaal te versterken.
DNB loopt met de waarschuwing vooruit op nieuwe regels waar het Bazelse Comité, dat over bankentoezicht gaat, aan werkt om risico’s beter in kaart te kunnen krijgen en in te dammen. Volgens DNB zal het Bazelse Comité niet voor het einde van 2015 besluiten nemen over de herziening van de standaardbenaderingen en over de kapitaalvloer.
Minder ruimte
In een tweede voorstel uit Bazel krijgen banken minder ruimte om met eigen modellen af te wijken van de standaardberekening. Voor Nederlandse banken kan de impact aanzienlijk zijn, omdat de interne modellen benadering over het algemeen leidt tot lagere risicowegingen dan de standaardbenadering. Dit verschil is in het bijzonder groot voor Nederlandse hypotheekportefeuilles, doordat risicogewichten op basis van interne modellen relatief laag zijn vanwege beperkte kredietverliezen op Nederlandse hypotheekportefeuilles, terwijl de risicogewichten op basis van de standaardbenadering relatief hoog worden doordat deze in sterke mate afhankelijk worden van de ‘loan-to-value’ van hypotheken. De loan-to-value’s, de verhouding tussen de verstrekte hypotheek en de waarde van het onderpand, onder Nederlandse hypotheken zijn namelijk relatief hoog.
DNB stelt in haar bulletin dat ze bij het Bazels Comité in zal zetten op ‘een benadering die recht doet aan het risicoprofiel van de Nederlandse hypotheekportefeuilles.
Basel III
Het is niet de eerste keer dat de kapitaaleisen worden aangescherpt. Sinds het begin van de financiële crisis zijn de financiële toezichteisen aan banken aanzienlijk verhoogd. Zo namen kapitaaleisen met de introductie van Basel III toe in zowel kwantiteit als kwaliteit. Ook werd toen een leverage ratio geïntroduceerd en zijn kwantitatieve eisen opgelegd aan de hoeveelheid aan te houden liquide middelen en lange termijn financiering.
Gevolgen voor de kredietverlening
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) waarschuwde onlangs ook voor de gevolgen van de nieuwe eisen uit Bazel. De kapitaal ratio van de drie grootste Nederlandse banken vermindert volgens de NVB met 45-60% bij de nieuwe regels. NVB verwacht dat er minder leningen verstrekt worden wanneer banken minder kapitaal ter beschikking hebben. Dit heeft gevolgen voor de economische groei en werkgelegenheid in Nederland.
